Sistema de comércio de condores de ferro

Opções de negociação com o Iron Condor.

A maioria dos investimentos é feita com a expectativa de que o preço aumentará. Alguns são feitos com a expectativa de que o preço vá para baixo. Infelizmente, muitas vezes é o caso de o preço não fazer muito movimento no todo. Não seria bom se você pudesse ganhar dinheiro quando os mercados não se moviam? Bem, você pode. Esta é a beleza das opções, e mais especificamente da estratégia conhecida como condor de ferro.

[Precisa construir seu conhecimento de ninho de opções antes de começar a voar com os condores de ferro? O curso de Opções para Iniciantes da Academia Investopedia quebra opções com análises fáceis de entender e exemplos de negociação da vida real, além de fornecer ferramentas para alavancar ao planejar e executar negociações de opções. Confira hoje! ]

Os condores de ferro são complicados, e eles levam algum tempo para aprender, mas são uma boa maneira de obter ganhos consistentes. Na verdade, alguns comerciantes muito lucrativos usam exclusivamente condores de ferro. Então, o que é um condador de ferro? Há duas maneiras de vê-lo. O primeiro é como um par de estrangulamentos, um curto e um longo, em ataques externos. A outra forma de analisá-lo é como dois spreads de crédito: um spread de crédito de chamadas acima do mercado e um spread de crédito pós abaixo do mercado. São estas duas "asas" que dão ao condor de ferro o nome. Estes podem ser colocados bastante longe de onde o mercado está agora, mas a definição estrita envolve preços de exercício consecutivos.

Um spread de crédito é essencialmente uma estratégia de venda de opções. As opções de venda permitem que os investidores aproveitem o tempo premium e a volatilidade implícita que são inerentes às opções. O spread de crédito é criado através da compra de uma opção muito fora do dinheiro e da venda de uma opção mais próxima e mais dispendiosa. Isso cria o crédito, com a esperança de que ambas as opções expiram sem valor, permitindo que você mantenha esse crédito. Enquanto o subjacente não atravessar o preço de exercício da opção mais próxima, você consegue manter o crédito total.

Com o S & amp; P 500 em 1270, pode-se comprar a opção de compra de setembro de 1340 (ponto preto abaixo do ponto 4 no gráfico acima) por US $ 2,20 e vender a chamada de setembro de 1325 (ponto preto acima do ponto 3) por US $ 4,20. Isso geraria um crédito de US $ 2 em sua conta. Esta transação exige uma margem de manutenção. Seu corretor só pedirá que você tenha dinheiro ou títulos em sua conta igual à diferença entre as greves menos o crédito que você recebeu. Em nosso exemplo, isso seria $ 1.300 para cada spread. Se o mercado fechar em setembro abaixo de 1325, você mantém o crédito de US $ 200 por um retorno de 15%.

Para criar o condor de ferro completo, tudo o que você precisa fazer é adicionar o spread de crédito de forma semelhante. Compre o 11 de setembro de 1185 (ponto preto abaixo do ponto 1) por US $ 5,50 e venda o 1200 de setembro (ponto preto acima do ponto 2) por US $ 6,50 por mais US $ 1 de crédito. Aqui, o requisito de manutenção é de US $ 1.400 com o crédito de $ 100 (para cada spread). Agora você tem um condor de ferro. Se o mercado permanecer entre 1200 e 1325, você manterá o seu crédito total, que agora é de US $ 300. O requisito será de US $ 2.700. Seu retorno potencial é de 11,1% por menos de dois meses! Uma vez que este não conhece a definição rigorosa de um condor de ferro da Securities And Exchange Commission (SEC), você terá a margem de ambos os lados. Se você usar greves consecutivas, você só terá que manter a margem de um lado, mas isso claramente diminui a probabilidade de sucesso.

Dicas para um vôo suave.

Há várias coisas a ter em mente ao usar essa estratégia. O primeiro é manter as opções de índice. Eles proporcionam volatilidade implícita suficiente para fazer um bom lucro, mas eles não têm a volatilidade real que pode acabar com sua conta muito rapidamente.

Mas há outra coisa que você deve estar atento: você nunca deve ter uma perda total em um condor de ferro. Se você tem prestado atenção e é bom em matemática, você notará que sua perda potencial é muito maior do que seu ganho potencial. Isso ocorre porque a probabilidade de você estar correto é muito alta. No exemplo acima, é mais de 80% em ambos os lados (usando o delta como indicador de probabilidade de que o mercado não irá se fechar além dos preços de exercício).

Para evitar a perda total, se o mercado faz o que normalmente faz e negocia em um intervalo, então você não precisa fazer nada e você pode deixar a posição toda expirar sem valor. Nesse caso, você consegue manter seu crédito total. No entanto, se o mercado se mover fortemente em uma direção ou outra e se aproxima ou interrompe uma das suas greves, então você deve sair desse lado da posição.

Evitando um pouso acidentado.

Há muitas maneiras de sair de um lado de um condor de ferro. Um é simplesmente vender esse spread de crédito específico e manter o outro lado. Outra é sair de todo o condor de ferro. Isso dependerá de quanto tempo você tenha deixado até a expiração. Você também pode rolar o lado perdedor para uma nova greve fora do dinheiro. Há muitas possibilidades aqui, e a arte real do condor de ferro reside na gestão de riscos. Se você pode fazer bem nesse lado, você tem uma estratégia que coloca a probabilidade, a opção de venda premium de tempo e a volatilidade implícita do seu lado.

Vamos usar outro exemplo. Com o RUT em cerca de 697, você poderia colocar o seguinte condor de ferro:

Compre o RUT 770 em setembro por US $ 2,75.

Vender setembro RUT 760 chamada por US $ 4,05.

Compre setembro RUT 620 colocar por US $ 4,80.

Venda setembro RUT 630 colocar por US $ 5,90.

O crédito total é de US $ 2,40 com um requisito de manutenção de US $ 17,60. Este é um ganho potencial de mais de 13% com uma probabilidade de sucesso de 85% (novamente com base no delta).

A estratégia de opção ferro condor é uma das melhores maneiras para um comerciante de opções se beneficiar de um movimento insignificante no preço de um ativo subjacente. Muitos comerciantes acreditam que um grande movimento para cima ou para baixo é necessário para que eles ganhem lucro, mas, como você aprendeu com a estratégia acima, bons lucros são possíveis quando o preço do ativo realmente não se afasta. A estrutura desta estratégia pode parecer confusa no início, razão pela qual é usada principalmente por comerciantes experientes, mas não deixe a estrutura complicada intimidá-lo de aprender mais sobre esse poderoso método de negociação.

Sistema de comércio de ferro condor.

Sistema de comércio de ferro condor.

Sistema de comércio de ferro condor.

Estratégias de opção Iron Condor para iOS - Download gratuito e.

Para fazer a nossa renda mensal, o sistema de Condicionador de Ferro de Alta Probabilidade do OptionsLinebacker usa spreads de crédito nas opções dos principais ETFs do Índice dos EUA, como o SPY e.

Option Backtesting: Iron Condor em $ SPX | LinkedIn.

30.08.2017 & # 0183; & # 32; Opções de Negociação: Como configurar um Condor de Ferro - Duração: 14:13. Sasha Evdakov 68,253 exibições. 14:13. Gerencie uma carteira semanal de US $ 10.000 em 2017 - Duração.

Iron Condor Spread by Optiontradingpedia.

PERGUNTAS FREQUENTES . Como faço para colocá-los, pergunte-lhes para orientá-lo exatamente sobre como colocar o comércio usando seu sistema. O condor de ferro é uma estratégia de negociação de opções.

Estratégias de Negociação de Opções: Diagonais, Condores de Ferro, e.

SMB - The TEA IRON CONDOR SYSTEM Download, como uma estratégia de gerenciamento adequada pode melhorar drasticamente suas probabilidades de sucesso ao longo do tempo.

Iron Condor - Página 5 - Opções Tribo.

Estou começando esta série a discutir sobre os condores de ferro (IC). Esta é uma estratégia que é utilizada por quase todos os comerciantes de opções profissionais. Nesta parte-1, eu devo.

The Iron Condor Trading Guide - Aprenda a negociar com lucro.

09.05.2017 & # 0183; & # 32; Os resultados do Backtest para 600.912 condadores de ferro SPX são de 38 DTE - 80 DTE, deltas de ataque curto diferentes, diferentes larguras de asa e diferentes saídas.

Condor de ferro - Wikipedia.

Opções Trading Products and Training Coloque as probabilidades a seu favor Iron Condor Mastery O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é.

Trade Iron Condors Like Never Before - Blog - SteadyOptions.

30.12.2018 & # 0183; & # 32; Início / Como coletar Premium com Iron Condors. Benefícios de um Iron Condor Trading não afiliado nem endossa nenhum sistema comercial,

- O lucro de negociação.

16.11.2017 & # 0183; & # 32; O que é Iron Condor? Veja explicações detalhadas e exemplos sobre como e quando usar a estratégia de negociação de opções Iron Condor.

Iron Condor Options Trading System - finance. mapsofworld.

24.02.2018 & # 0183; & # 32; Opções de negociação com o Iron Condor. A estratégia de opção ferro condor é uma das melhores maneiras para um comerciante de opções lucrar com um insignificante.

Iron Condor Trading Guide7 - optionslinebacker.

O condor de ferro é uma estratégia de negociação de opções utilizando dois spreads verticais - um spread e uma propagação de chamadas com a mesma expiração e quatro ataques diferentes.

Condutores de ferro explicados | Guia de negociação de opções on-line.

PLANO DE NEGOCIAÇÃO DE FERRO CONDOR A minha negociação se concentrará em negócios mensais de Ferro Condor com entre 20 e 45 dias de expiração.

Opções Trading With The Iron Condor - Yahoo.

Um aplicativo dedicado para ajudar os investidores a desenvolver, avaliar e estudar várias opções de estratégias Condor de forma fácil e rápida, p. Iron Condor, Long Condor, etc. It vem.

Opções de spread de crédito de índice livre - Condors de ferro.

5 Ajustes Simples do Condor de Ferro para A "chave-chave" sistema onde tudo que você precisa fazer é colocar Há duas coisas que você precisa evitar quando você está negociando ferro.

5 ajustes simples do Condor de ferro para evitar o apagamento do seu.

VÍDEO: Como trocar uma descrição do Condor de Ferro | Fácil Condor Trading Formula (Você é apenas Paper Trading, então não pense demais. Basta olhar, avaliar.

FAQ & # 171; Credit Spread Cheat Sheet.

O sucesso das opções de negociação envolve mais do que apenas colocar um Iron Condor durante mercados planos ou durante condições de volatilidade de alto implícito. Você precisa de uma vantagem melhor.

CONDOR DE FERRO - OptionGenius.

CONDES DE FERRO PARA O RENDIMENTO 2017, nesta classe, Dan Sheridan compartilha com você como ele constrói, negocia e administra Iron Condors for Income em 2017.

HARI SWAMINATHAN - IRONCONDORMAX - DAYTRADINGMAX.

02.06.2018 & # 0183; & # 32; Iron Condor Backtest Technology & amp; Finança quantitativa. Sistema de negociação Software Developer Options Backtest: Iron Condor - SPX.

Negociando para iniciantes - Iron Condors.

estratégia de opções, estratégias de negociação, negociação de spread, condor de ferro, derivados, spread de crédito, chamadas cobertas, sistemas de negociação de opções, opção de compra, chamada coberta.

Estratégias de negociação de opções - OptionGenius.

16.05.2018 & # 0183; & # 32; Iron Condor Backtest: 38 DTE Examinaremos os resultados automatizados de backtesting para quatro variações de 38 dias para o Trading Systems Consultant.

Iron Condor Service - Estratégia + Performance - BetterBeta.

19.02.2018 & # 0183; & # 32; Vídeo embutido & # 0183; & # 32; Iron Condors Trading Strategies - Parte 1 | Para mais treinamento gratuito de Day Trading Zones clique no seguinte link Iron Condor GOOGL Case Study.

Iron Condor - Página 4 - Opções Tribo.

HARI SWAMINATHAN - IRONCONDORMAX - DAYTRADINGMAX download, e fazer negócios Iron Condor pagar de forma consistente Veja o webinar on-demand aqui ... É GRÁTIS.

DTR Trading: Iron Condor Resultados Resumo.

O condor de ferro é uma estratégia de negociação de opções de risco limitado que é projetada para ganhar um pequeno lucro limitado.

Iron Condor - Investopedia.

Trade Iron Condors Like Never Before Por Kim Iron Condor é theta positivo Trading An Iron Condor: The Basics.

Opções Backtest: Iron Condor - SPX - Sistemas de baixa latência.

Uma estratégia de opções avançadas que envolve a compra e a manutenção de quatro opções diferentes com preços de exercício diferentes. O condor de ferro é construído mantendo um longo.

IRON CONDOR TRADING - Opções de negociação QI.

16.11.2017 & # 0183; & # 32; Trading An Iron Condor Em Amazon FRI NOV 03 e para avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas de tastyworks,

Estratégias de negociação Iron Condors - Parte 1 | Dia de Comércio.

Desempenho superior do serviço de negociação de opções premium IronCoror da BetterBeta Trading: taxa de cobrança de 68% + 30% + retorno sobre risco e gerenciamento comercial robusto.

Usando Iron Condors para criar lucros Trading SPX | Chris.

Workshop de Opções e Sistemas Falde; M3 Trading System. apresenta do outro lado do comércio de condores de ferro de índice. abordagem da caixa para comercializar condores de ferro.

Howtotradeironcondors - Income Trading for Options.

Na terça-feira, 3 de fevereiro, Seth Freudberg passou por alguns dos seus conceitos comerciais favoritos Iron Condor que ele desenvolveu ao longo dos anos e os compartilhou para o.

O básico da negociação de opções semanais | AlgorithmicTrading.

The Iron Condor Spread é, sem dúvida, a estratégia de negociação de opções neutras mais popular. Sua capacidade de lucrar com ações que estão negociando em um relativamente.

Trading Iron Condors for Income em 2017 - YouTube.

Vídeo embutido & # 0183; & # 32; Nossa estratégia de negociação de opções semanais Iron Condor vende chamadas e vendas coloca as opções semanais S & amp; P 500 em Futuros. Comece a negociar com opções semanais hoje.

Master Iron Condors - Double o crédito pela metade - Udemy.

02.11.2018 & # 0183; & # 32; Olá, comerciantes, assisti a notícia que comercializava o vídeo do condor de ferro, mas tinha algumas perguntas / esclarecimentos. Existe um modelo para determinar a proporção 1: 1 e parar.

Qual é a melhor maneira de rever a negociação das opções de teste.

Nós vendemos Iron Condors em Opções Semanais ou Mensais oferecidas em um pequeno conjunto de fundos do Índice. Nós podemos ajudá-lo a aprender opções de negociação e amp; faça a estratégia do condor de ferro.

Condores de ferro.

O condor de ferro é uma estratégia de negociação de opções não direcionais de risco limitado, projetada para ter uma grande probabilidade de ganhar um pequeno lucro limitado quando a segurança subjacente é percebida como tendo baixa volatilidade. A estratégia de condador de ferro também pode ser visualizada como uma combinação de uma propagação de touro e uma propagação de chamada de urso.

Compre 1 OTM Put (Lower Strike)

Vender 1 OTM Call.

Compre 1 OTM Call (Higher Strike)

Usando opções que expiram no mesmo mês de vencimento, o comerciante da opção cria um condor de ferro vendendo uma queda menor fora do dinheiro colocada, comprando um golpe ainda mais baixo fora do dinheiro colocado, vendendo um ataque mais alto, chamada de dinheiro e comprando outra chamada ainda mais alta fora do dinheiro. Isso resulta em um crédito líquido para colocar no comércio.

Lucro limitado.

O ganho máximo para a estratégia do condador de ferro é igual ao crédito líquido recebido ao entrar no comércio. O lucro máximo é alcançado quando o preço do estoque subjacente no vencimento é entre as greves da chamada e é vendido. A esse preço, todas as opções expiram sem valor.

A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:

Lucro Máximo = Prêmio Líquido Recebido - Comissões de Lucro Máximo Pagado Atendido Quando o Preço do Subjacente está entre os Preços de Partida do Short Put e a Short Call.

Risco Limitado.

A perda máxima para o spread do condor de ferro também é limitada, mas significativamente maior do que o lucro máximo. Ocorre quando o preço das ações cai ou abaixo da greve mais baixa da compra comprada ou aumenta acima ou igual à maior greve da compra comprada. Em qualquer situação, a perda máxima é igual à diferença de greve entre as chamadas (ou coloca) menos o crédito líquido recebido ao entrar no comércio.

A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:

Perda Máxima = Preço de Lançamento Longo de Chamada - Preço de Partida de Chamada Curta - Prêmio Líquido Recebido + Comissões Paga A Perda Máxima ocorre quando o preço do Activo subjacente> = Preço de greve da Longa Chamada OU Preço do Subjacente O Guia de Opções.

Estratégias neutras.

Estratégias de opções.

Opções Estratégia Finder.

Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.

Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Theta Trend.

simples. negociação de opções objetivas.

Iron Condor Trading Rules e Stalking a RUT Iron Condor.

Eu tenho uma longa história e algo de relacionamento amor / ódio com Iron Condors. Um dos meus negócios de primeira opção foi um condor de ferro DIA durante a crise financeira. Eu voltei e olhei e no momento em que abri esse comércio, a volatilidade implícita estava na faixa de 50% baixa e caiu no alto dos 30 & # 8217; s durante o comércio para que ele fizesse o comércio super, super fácil e sentia, obviamente, como um gênio. Infelizmente, sentir-se como um gênio é a negociação geralmente é uma coisa ruim e ao longo dos próximos meses à medida que o mercado aumentava, eu descobri por que.

Esta publicação fornece uma visão geral das minhas regras para comercializar condores de ferro. Existem algumas variações e tipos de condores de ferro e este tipo de condor de ferro pode ou não ser o melhor para sua personalidade. Quando eu comecei a comercializar condores de ferro, eu vendi alguns deltas e dias diferentes para expirar antes de aterrar no meu delta preferido e no prazo. Este artigo também é escrito com a suposição de que você está familiarizado com o que compõe um condor de ferro. Um condor de ferro é um spread de opções de várias pernas composto por uma chamada fora do dinheiro e vertical, ambos vendidos por um crédito. Uma imagem de um condutor de ferro RUT é mostrada abaixo para referência. O condor de ferro retratado tem 73 dias de vencimento e é aproximadamente um condor de 15 delta, o que significa que as batidas curtas têm cerca de 15 delta.

15 Delta RUT Iron Condor 73 DTE.

Veículos subjacentes:

Os condores de ferro que troco são sempre um produto de índice de equidade estabelecido em dinheiro, como RUT, SPX, OEX, NDX ou MNX. Eu geralmente prefiro o RUT porque a volatilidade implícita é um pouco maior, mas há situações em que faz sentido usar outro índice. Você também pode trocar condores de ferro usando ETF & # 8217; s, mas eu sinto que as comissões se tornam muito importantes e preferem um produto maior.

Regras de entrada do Iron Condor:

Eu gosto de vender condores de ferro em produtos de índice de equidade (veja os veículos subjacentes acima) em algum momento entre 55-75 dias até o vencimento. Eu também gosto de vender condores de ferro com uma opção curta delta de 15-20.

Iron Condor Objetivo do lucro e regras de ajuste:

Ao vender um condador de ferro, meu objetivo é coletar 60% do crédito inicial. Uma vez que eu vendo a maioria dos spreads para um crédito de 2,25-2,50, isso funciona com uma meta de lucro de US $ 135 a US $ 150 por condador de ferro. Se eu atingisse 50% do meu objetivo nos primeiros 10 dias, eu fechar o spread. Minhas regras de ajuste são simples e baseadas nas idéias de Dan Sheridan de Sheridan Mentoring e Mark Sebastian de Option Pit e The Option Trader & # 8217; s Hedge Fund. Independentemente dos ajustes que você usa quando você está ajustando um condador de ferro, é essencial que você ajuste o comércio com antecedência. Se o comércio já estiver na sua máxima perda, o tempo de fechar o comércio em vez de ajustá-lo.

Dan recomenda o ajuste de condores de ferro quando a opção curta delta aumenta em 10 e a Mark recomenda uma aproximação 1/3, 1/3, 1/3. Enquanto o ponto de ajuste de Dan é um bom começo, prefiro tomar menos calor e geralmente estou olhando para ajustar antes que meu delta curto tenha aumentado em 10. Mark recomenda ajustar os condores de ferro em incrementos de perda de 1/3. No 1/3 da sua perda máxima, você ajusta, às 2/3 da perda máxima, você ajusta novamente e se você atingir a máxima perda, você está fora.

Ajustes do Condor de Ferro:

Meu ajuste de condor de Ferro preferido é a compra de uma razão de retorno ou uma opção longa. A razão de retorno me compra tempo, requer uma pequena quantidade de dinheiro e também reduz a exposição de vega. Quando ajusto um condor de ferro, espero que a linha de lucros / perdas seja lisa hoje e não esteja preocupada com a expiração, porque eu não pretendo manter a propagação até o vencimento.

Eu não acredito em sair, subir ou perder os spreads. Minha filosofia pessoal é que se eu estiver errado o suficiente para perder na propagação, eu irei levar a perder e seguir em frente. Quando os comerciantes rodam os spreads verticais, geralmente aumentam o número de spreads, o que aumenta o risco no comércio. Aumentar o risco no lado perdedor de um condor de ferro é algo com o qual não estou confortável.

RUT Trade Analysis:

A imagem abaixo é uma tabela de preços da RUT, o índice Russell 2000. A lista de seguimento é o meu processo para avaliar os negócios de ferro condor:

A volatilidade implícita deve ser média ou superior à média em relação aos últimos 3-6 meses. A partir de hoje, a volatilidade implícita é de cerca de 17%, que é inferior à média nos últimos meses. A volatilidade implícita deve ser maior que a volatilidade histórica. O estudo no gráfico abaixo apresenta HV (rosa) e IV (verde). Há também duas ovais sombreadas. O primeiro oval indica um ambiente IV mais favorável porque IV é muito maior do que HV. Atualmente IV é aproximadamente igual a HV, o que não é ideal. O primeiro oval também teria sido um excelente momento para entrar em um condor de ferro porque a volatilidade implícita caiu relativamente rápido e isso ajudaria um novo condor a tornar-se lucrativo rapidamente. O preço é uma coisa subjetiva a considerar ao avaliar um condor de ferro e, em última análise, queremos que o preço permaneça inalterado. Dito isto, gostaria de observar a direção da tendência (se houver). Nesse caso, o RUT está em uma tendência de alta claramente definida no gráfico diário com médias móveis de 50 e 200 dias. Apenas a média móvel de 10 dias está diminuindo, mas, a menos que as coisas realmente se desmoronem, eu diria que a direção da tendência deve ser neutra para maior.

Agora, as opções RUT de janeiro têm 73 dias de expiração, então eu na janela para quando eu começar a procurar negócios. Eu gostaria de ver a volatilidade implícita um pouco mais alta antes de entrar em um comércio sem um enorme aumento na volatilidade histórica. Eu irei assistir RUT nos próximos 10 dias para uma boa oportunidade para entrar e tweetarei e publicarei quando eu entrar em uma troca.

Volatilidade implícita e análise histórica de volatilidade para um RUT Iron Condor.

Há muito para digerir nesta publicação e as regras para os condores de ferro e os ajustes são bastante breves. Se você tiver dúvidas, sinta-se à vontade para publicá-las nos comentários abaixo ou entre em contato na página Sobre mim.

Recursos adicionais:

Dan Sheridan e Mark Sebastian têm uma extensa informação sobre os seus sites sobre comércio de condores de ferro. Mark Sebastian também é o autor do The Hedge Fund The Option Trader & # 8217; que é um livro incrível que cobre vários spreads, ajustes e alguns dos grandes aspectos das opções de negociação.

Aviso Legal:

Como todas as coisas neste blog, isso não é conselho de investimento ou uma recomendação para fazer qualquer troca. Faça decisões de expectativa positiva.

Pós-navegação.

Siga ThetaTrend.

Como ThetaTrend no Facebook!

Obter atualizações.

Quer se tornar um comerciante melhor? (Não é uma pergunta de truque)

Aprenda com meus erros e baixe meu documento do Sistema de Negociação de Crédito de Crédito de mais de 20 páginas!

Regras de negociação Iron Condor.

Leia este relatório gratuito.

Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias efetivas para sobrevivência de balanços de mercado severos.

Abaixo está uma postagem de convidado do meu bom amigo The Lazy Trader, que detalha suas regras de comércio de condores de ferro e filosofia por trás de suas negociações.

Muitos comerciantes de Iron Condors e spreads de crédito tendem a entrar em seus negócios a cada primeira ou segunda semana do mês, ou estabeleceram um número difícil de dias antes do vencimento, onde eles se forçam a entrar suas posições mecanicamente.

Na minha experiência, esta não é a melhor maneira de negociar essas estratégias. Isso não significa que você não pode ser lucrativo negociando desse jeito, apenas que eu pessoalmente acho que existem maneiras melhores.

O problema com Iron Condors e Credit Spreads é que você costuma arriscar muito para ganhar um pouco. Então, entrar em uma posição não é algo que você deveria tomar levemente. É meu pessoal acreditar que eles só devem ser negociados quando as probabilidades são claramente a seu favor. Se as condições não forem dadas, então a permanência é a melhor decisão.

Estas são as condições ideais sob as quais eu entraria em um comércio:

Para Bear Call Spreads:

70% ou mais de ações acima de sua média móvel de 20 Simples. Informações que podem ser obtidas de barchart / stocks / momentum. php Oscilador estocástico (80, 20, 8, 3) acima de 80. McClellan Oscillator acima de +150.

Para Bull Put Spreads:

30% ou menos de ações abaixo de sua Média de Mudança de 20 Simples. Informações que podem ser obtidas de barchart / stocks / momentum. php Oscilador estocástico (80, 20, 8, 3) abaixo de 20. McClellan Oscillator abaixo de -150.

A lógica por trás dessas condições de entrada é que, para que esses elementos estejam presentes, o mercado geralmente tem que fazer um movimento bastante importante e, em seguida, as chances são cada vez maiores de que ele precisará digerir o movimento, que é o comércio de lado, ou puxar para trás.

Digamos que 70% dos estoques estão acima dos 20 SMA, e tanto Stochastics quanto McClellan estão sobrecomprables. Nesse ponto, o mercado provavelmente fez pelo menos uma corrida de 5% para cima. Se, nesse ponto, você pode vender um Credit Credit Spread 5% acima do preço atual, então você está desafiando o mercado a fazer uma jogada total de 10% para cima. Tudo em um período de um mês, ou um pouco mais de um mês. Escusado será dizer que um mercado movendo 10% em uma direção por apenas um mês é um evento altamente improvável. Isso acontecerá de tempos em tempos, mas seus vencedores devem superar suas eventuais perdas se você joga todas.

Muitos comerciantes são mortos tentando escolher o fundo exato ou o topo exato. Isso é impossível. Então, meu conselho é que, apesar de os mercados serem comprados ou vendidos pelos parâmetros descritos acima, nunca vendam seus spreads de crédito a menos de 3% do preço atual do mercado. Tente vender sempre a preços de exercício que são pelo menos 4% ou mais longe dos preços atuais. Isso dá espaço para erros. Você não pode adivinhar exatamente o topo ou o fundo, mas o mercado ainda precisa fazer outro grande movimento para causar uma perda.

Voltando ao exemplo anterior, no caso de o mercado ameaçar a sua posição Bear Call, você pode ajustá-lo ainda mais. Ou seja, feche-o (por uma perda temporária) e abra outro Bear Call distribua 3% para 4% ainda mais para cima, e agora você está desafiando o mercado a um movimento total de 13% - 14% em um mês, um muito improvável evento.

Se você esperasse que as três condições estivessem presentes, então você acabaria por negociar 3 ou 4 posições no ano. Aqueles seriam muito bons negócios e potencialmente lucrativos e fáceis de pilotar, mas muito poucos para muitos comerciantes. A fim de mitigar esse efeito e me dar algumas oportunidades de negociação, tendem a relaxar a regra em determinados períodos. Por exemplo, durante períodos historicamente baixos, eu só precisaria que duas das três regras sejam verdadeiras para vender os spreads de crédito de chamadas. Mas eu esperaria ver as três condições cumpridas para a venda do spread Put Credit. Da mesma forma, durante dezembro e janeiro, espero que todas as três condições sejam atendidas para vender chamadas, mas eu poderia relaxar as regras esperando que apenas duas delas fossem atendidas para vender o Puts, porque é uma estação naturalmente alta da ano.

É minha preferência pessoal arriscar 20% do meu capital em uma posição. Agora, isso não significa que estou disposto a perder 20% do meu portfólio que seria bom. Isso significa que é a quantia de dinheiro que eu coloco para trabalhar.

Se eu alocando, digamos $ 10 000 para essa estratégia, eu colocaria cerca de US $ 2000 para trabalhar para cada posição.

Por exemplo, em 3 de fevereiro de 2018, entrei no Bear Call Spread na IWM vendendo o preço de exercício de 88 Market Call e comprando a opção 90 Strike March Call para proteção. Você pode encontrar todos os detalhes do comércio aqui the-lazy-trader / 2018/02 / março-iwm-credit-call-spread. html.

Eu entrei no comércio por um crédito de 0,25, e em um spread de dois pontos de largura, o risco máximo foi conseqüentemente 2,00 - 0,25 = 1,75. Isso é US $ 175 por spread. Troquei 14 spreads, por um risco máximo de US $ 2450, que é aproximadamente 20% do tamanho da carteira nesse ponto.

A IWM reagiu de 77 para quase 83 em apenas duas semanas; Todas as condições de sobrecompra estavam perfeitamente alinhadas. Houve essa mudança de 7%, e lá eu estava vendendo o 88 strike Call, basicamente vendendo um preço de exercício 5% acima do preço atual naquela época. A IWM teria que fazer uma jogada total de 12% (7% + 5%) em um mês para que essa posição fosse um perdedor. Essas são claramente probabilidades a favor do comerciante. Você não ganhará todas as negociações, mas está confiante de que você está negociando um sistema onde as probabilidades são claramente a seu favor. Você tem uma vantagem, ao longo do tempo, ela se expressará sob a forma de uma curva de equidade de tendências saudáveis.

O comércio acabou por ser um vencedor, onde eu mantive o crédito de 0,25 ($ 25) por spread para um lucro total de US $ 350 sem muita dificuldade.

Se você pudesse fazer isso apenas 3 ou 4 vezes por ano, você estaria à frente da maioria dos comerciantes lá, incluindo os comerciantes institucionais. Se você colocar 20% do seu dinheiro para trabalhar em um cargo como este, e você obtém um retorno de 15% a 20%, ele representará um crescimento de portfólio de 3% a 4% nesse comércio único. Seja capaz de fazê-lo 3 ou 4 vezes por ano e você estará à frente da maioria e com baixos custos de negociação necessários.

Para outras entradas e análises comerciais, você pode visitar o-lazy-trader / p / track-record. html onde as entradas comerciais e existem foram discutidas.

Sem dúvida, a parte mais difícil para poder realizar este estilo comercial é a necessidade de paciência. A paciência é uma virtude necessária para negociar este sistema. Na maioria das vezes, você verá comerciantes discutindo idéias e enlouquecendo no Twitter e fóruns falando sobre a Apple ou Netflix ou qualquer outro estoque na moda no momento, e você terá que se conter e manter-se. Você só trocará uma ou duas vezes por mês. A capacidade de se controlar é primordial. Enquanto todos os outros estão perdendo dinheiro, e pulando para dentro e fora de posições, você está sentado ocioso, esperando como um atirador para a oportunidade perfeita de trocar somente quando as probabilidades são claramente a seu favor.

O segundo fator mais difícil na minha opinião é a mentalidade contrária. É mais fácil dizer do que fazer e estou alertando você porque você pode garantir que isso acontecerá com você. É muito difícil vender o Puts quando todo mundo pensa que o céu está caindo e é muito difícil de vender. Chamadas, quando o mercado evoluiu como um trem imparável.

Olhando para o ano de 2018, eu poderia dizer que entrei todos os meus negócios provavelmente quando a grande maioria considerava que eu era louco se eu fizesse isso. No começo, era difícil fazê-lo, mas depois, você estuda o sistema, analisa as chances, faz o teste dos dados e encontra a evidência, e a prática em si faz você crescer fora desse estado inicial de medo permanente de ser contra todos os outros opinião. Isso é o que é preciso para ser consistentemente vencedor. Veja o meu histórico de 2018 the-lazy-trader / p / demo-record. html.

Nós, seres humanos, somos seres sociais na natureza, e a mentalidade do rebanho vem impregnada em nossos cérebros no momento em que nascemos. Parece apenas confortável para negociar de acordo com a multidão, mas essa é a melhor maneira de perder esse jogo. Parafrasear Warren Buffet, você entrará em um mercado de alta (Bull Put) quando todos estiverem com medo e você entrará em um comércio de baixa (Bear Call Spread) quando todos estiverem gananciosos. Você vai dar-se algum espaço por erro, vendendo pelo menos 4% de distância do preço atual e esse quarto está lá para lhe dar o impulso de confiança que você precisa para apostar contra a multidão.

Gosto disso? Compartilhe!

6 Comentários.

Grande postagem, Gavin. Você pode abordar como você protege ou ajusta a posição inicial se o movimento subjacente contra você antes de abrir a segunda metade? E você ajustaria o lado da chamada de maneira diferente do lado da colocação?

Oi Bob, as mesmas regras do jogo se aplicam para ajustar se você está legging ou negociando um condor direto, então eu não gostaria de abordar as coisas de forma diferente. Você corre o risco de legging, então você tem que usar as conseqüências se não funcionar.

Eu ajuste as colocações e as chamadas da mesma maneira, embora eu possa ser um pouco mais rápido para ajustar as colocações, pois as coisas podem se libertar rapidamente durante um selloff devido ao aumento do volume. Geralmente, se as chamadas estão sob pressão, o volume está caindo, o que lhe dá algum alívio e um pouco mais de tempo para analisar suas escolhas de ajuste.

Eu prefiro entrar em ambos os lados ao mesmo tempo. Eu também prefiro entrar em um dia baixo quando as bandas de bolanger quebram no VIX. Assim, eu criei um comércio de theta e vega. Eu coloquei minhas greves em um delta de .10 e eu tende a ir mais longe no tempo na faixa de 75 a 105 dias. Eu olho para coletar aprox. 15% de crédito na manutenção. Eu então mantenho o comércio até a volatilidade retornar à média e eu compro de volta. Ou mantenha-o mais longo se o VIX permanecer ou ficar mais alto. Nesse caso, torna-se um comércio de Theta. Eu fiz 16 negociações como este no ano passado com zero perdas e um retorno ao norte de 60%. A palavra principal para este estilo é a paciência. Mas, para esses retornos, vale a pena esperar que o comércio se apresente.

Obrigado por compartilhar isso, esse é realmente um ótimo plano que você tem lá. Tenho certeza de que meus leitores serão muito gratos por isso.

A Bollinger Band quebra do VIX é algo que eu ouvi muitos comerciantes usarem.

Gavin, aqui está uma idéia da equipe TT # 8211; Achei uma maneira interessante de olhar para VIX e usar os futuros VX_F para estruturar um comércio de opções VIX e # 8211; Ainda estudando isso, mas é criativo!

Incrível, obrigado por compartilhar.

Deixe uma resposta Cancelar resposta.

É 100% grátis.

Curso de 10 partes de ferro Condor.

Acesse meu plano de negociação completo.

Fechado meu BB de outubro (há alguns minutos atrás) para 34% de lucro e # 8230, esse é o melhor dos 3 BBs que troquei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂